Hochfrequenzhandel Forex Strategien Und Systeme

Strategien für Forex Algorithmic Trading Als Folge der jüngsten Kontroversen wurde der Forex-Markt unter einer erhöhten Prüfung. Vier große Banken wurden schuldig befunden, verschworen, um Wechselkurse zu manipulieren, die Händler erhebliche Einnahmen mit relativ geringem Risiko versprochen. Insbesondere die weltweit größten Banken vereinbart, den Preis des US-Dollar und Euro von 2007 bis 2013 zu manipulieren. Der Forex-Markt ist bemerkenswert unreguliert trotz Handling 5 Billionen-Wert von Transaktionen jeden Tag. Als Ergebnis haben Regulierungsbehörden die Annahme von algorithmischen Handel gedrängt. Ein System, das mathematische Modelle in einer elektronischen Plattform verwendet, um Trades auf dem Finanzmarkt auszuführen. Aufgrund der hohen Menge an täglichen Transaktionen, Forex algorithmischen Handel schafft mehr Transparenz, Effizienz und beseitigt menschliche Bias. Eine Reihe von verschiedenen Strategien können von Händlern oder Unternehmen auf dem Forex-Markt verfolgt werden. Beispielsweise bezieht sich die automatische Absicherung auf die Verwendung von Algorithmen zur Absicherung des Portfolio-Risikos oder zur effizienten Positionierung von Positionen. Neben Auto-Hedging, algorithmischen Strategien gehören statistischer Handel, algorithmische Ausführung, direkten Marktzugang und Hochfrequenz-Handel, die alle auf Forex-Transaktionen angewendet werden können. Auto Hedging Bei der Investition ist Hedging ein einfacher Weg, Ihre Vermögenswerte vor erheblichen Verlusten zu schützen, indem Sie den Betrag reduzieren, den Sie verlieren können, wenn etwas Unerwartetes eintritt. Im algorithmischen Handel kann die Absicherung automatisiert werden, um das Risiko von Händlern zu reduzieren. Diese automatisch generierten Hedging-Aufträge folgen bestimmten Modellen, um das Risiko eines Portfolios zu verwalten und zu überwachen. Innerhalb der Forex-Markt, sind die wichtigsten Methoden der Absicherung von Geschäften durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spotkontrakte sind der Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung mit sofortiger Lieferung. Der Fprex Spotmarkt ist seit dem Beginn der 2000er Jahre aufgrund des Zustroms von algorithmischen Plattformen deutlich gestiegen. Insbesondere ermöglicht die rasche Verbreitung von Informationen, wie sie sich in den Marktpreisen widerspiegelt, die Möglichkeit von Arbitragemöglichkeiten. Arbitrage-Chancen entstehen, wenn Währungspreise falsch ausgerichtet werden. Dreieckige Arbitrage. Wie es im Forex-Markt bekannt ist, ist der Prozess der Umwandlung einer Währung zurück in sich selbst durch mehrere verschiedene Währungen. Algorithmische und HF-Händler können diese Chancen nur mittels automatisierter Programme identifizieren. Als Derivat. Devisenoptionen sind in ähnlicher Weise als Option für andere Arten von Wertpapieren tätig. Die Devisenoptionen geben dem Käufer das Recht, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Computerprogramme haben automatisierte binäre Optionen als Alternative zur Absicherung von Devisengeschäften automatisiert. Binäre Optionen sind eine Option, bei der Auszahlungen eines von zwei Ergebnissen annehmen: Entweder erledigt sich der Handel mit Null oder zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis. Statistische Analyse Innerhalb der Finanzbranche ist die statistische Analyse nach wie vor ein wichtiges Instrument, um die Kursbewegungen eines Wertpapiers im Laufe der Zeit zu messen. Im Forex-Markt werden technische Indikatoren verwendet, um Muster zu identifizieren, die helfen können, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Das Prinzip, das die Geschichte wiederholt, ist für die technische Analyse grundlegend. Da die FX-Märkte 24 Stunden am Tag arbeiten, erhöht die robuste Informationsmenge damit die statistische Signifikanz der Prognosen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität von Computerprogrammen wurden Algorithmen in Übereinstimmung mit technischen Indikatoren erzeugt, einschließlich der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und des relativen Festigkeitsindexes (RSI). Algorithmische Programme schlagen vor, bestimmte Zeiten, an denen Währungen gekauft oder verkauft werden sollten. Algorithmische Ausführung Algorithmischer Handel erfordert eine ausführbare Strategie, die Fondsmanager verwenden können, um große Mengen von Vermögenswerten zu kaufen oder zu verkaufen. Handelssysteme folgen einem vorab festgelegten Regelwerk und sind so programmiert, dass sie einen Auftrag unter bestimmten Preisen, Risiken und Anlagehorizonten ausführen. Im Devisenmarkt ermöglicht der direkte Marktzugang Buy-Side-Trader, Forex-Aufträge direkt auf dem Markt auszuführen. Der direkte Marktzugang erfolgt über elektronische Plattformen, was oftmals zu Kosten - und Handelsfehlern führt. Typischerweise ist der Handel auf dem Markt auf Broker und Market Maker beschränkt, aber direkten Marktzugang bietet Buy-Side-Unternehmen Zugang zu Sell-Side-Infrastruktur, Gewährung von Klienten mehr Kontrolle über Trades. Aufgrund der Art des algorithmischen Handels und der Devisenmärkte ist die Orderausführung extrem schnell, so dass die Händler kurzlebige Handelsmöglichkeiten nutzen können. High Frequency Trading Als die häufigste Teilmenge der algorithmischen Handel, Hochfrequenz-Handel hat sich immer beliebter in der Forex-Markt. Basierend auf komplexen Algorithmen, ist Hochfrequenz-Handel die Ausführung einer großen Anzahl von Transaktionen mit sehr schnellen Geschwindigkeiten. Da der Finanzmarkt weiterentwickelt wird, ermöglichen schnellere Ausführungsgeschwindigkeiten den Händlern, profitable Chancen im Devisenmarkt zu nutzen, eine Reihe von hochfrequenten Handelsstrategien sind darauf ausgelegt, profitable Arbitrage - und Liquiditätssituationen zu erkennen. Wenn Befehle schnell ausgeführt werden, können Händler die Arbitrage nutzen, um risikofreie Gewinne zu sperren. Wegen der Geschwindigkeit des Hochfrequenzhandels kann Arbitrage auch über Punkt - und zukünftige Preise der gleichen Währungspaare erfolgen. Die Befürworter des Hochfrequenzhandels auf dem Devisenmarkt unterstreichen seine Rolle bei der Schaffung hoher Liquidität und Transparenz in Handel und Preisen. Die Liquidität ist in der Regel laufend und konzentriert, da es eine begrenzte Anzahl von Produkten im Vergleich zu Aktien gibt. Auf dem Forex-Markt sollen Liquiditätsstrategien die Ungleichgewichte zwischen Währungen und Preisunterschiede zwischen einem bestimmten Währungspaar erkennen. Ein Auftragsungleichgewicht tritt auf, wenn eine übermäßige Anzahl von Kauf - oder Verkaufsaufträgen für ein bestimmtes Vermögen oder eine bestimmte Währung vorhanden ist. In diesem Fall handeln Hochfrequenzhändler als Liquiditätsanbieter und verdienen den Spread, indem sie die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis verteilen. Die Bottom Line Viele fordern mehr Regulierung und Transparenz im Forex-Markt angesichts der jüngsten Skandale. Die wachsende Annahme von Forex-algorithmischen Handelssysteme können effektiv erhöhen die Transparenz im Forex-Markt. Neben der Transparenz ist es wichtig, dass der Devisenmarkt mit einer geringen Preisvolatilität flüssig bleibt. Algorithmische Handelsstrategien, wie automatische Absicherung, statistische Analyse, algorithmische Ausführung, direkter Marktzugang und Hochfrequenzhandel, können Preisinkonsistenzen, die profitable Möglichkeiten für Händler darstellen. InfoReach HiFREQ High Frequency Trading Software (HFT) für Algorithmic Trading HiFREQ ist ein Leistungsstarke algorithmische Engine, die Händlern die Möglichkeit gibt, HFT-Strategien für Aktien, Futures, Optionen und Devisenhandel einzusetzen, ohne Zeit und Ressourcen für den Aufbau und die Wartung ihrer eigenen Technologieinfrastruktur zu investieren. Es stellt alle wesentlichen Komponenten zur Verfügung, um den Durchsatz von Zehntausenden von Aufträgen pro Sekunde bei Latenzzeit von unter Millisekunden zu erleichtern. HiFREQ kann unabhängig als eigenständige Black-Box-Trading-Lösung oder als Teil der InfoReach TMS-Handelsplattform für ein komplettes End-to-End-Handelssystem genutzt werden. Die offene, brokerneutrale Architektur ermöglicht es Anwendern, proprietäre, komplexe Handelsstrategien sowie Zugriffsalgorithmen von Brokern und anderen Drittanbietern zu erstellen und einzusetzen. Aufträge können zu jedem globalen Marktziel über InfoReachs interne Low-Latency-FIX Engine weitergeleitet werden. Multi-Asset Globale Aktien, Futures, Optionen und FX Risikocontrol HiFREQ bietet eine Risikobewertung jeder Auftragsanforderung und stellt die Einhaltung vorkonfigurierter firmenspezifischer Handelsbedingungen sicher. Broker neutral HiFREQ verbindet Sie mit den mehreren Brokern, Börsen und ECNs. Zentralisierte Überwachung und Steuerung Während Komponenten von HiFREQ auf verschiedene geographische Standorte verteilt werden können, können alle Performance - und Kontrollfunktionen der Strategie von einem zentralen, entfernten Standort aus durchgeführt werden. HiFREQ kann 20.000 Aufträge pro Sekunde pro Single-FIX-Verbindung ausführen. Mit zwei oder mehr FIX-Verbindungen kann der Durchsatz erheblich gesteigert werden. Niedrige Latenzzeit Die von dem Punkt HiFREQ gemessene Roundtrip-Latenz von unter Millisekunden erhält einen FIX-Ausführungsbericht bis zu dem Punkt, an dem HiFREQ das Senden einer FIX-Auftragsnachricht abschließt. Distributed and Scalable Um die Effizienz und Performance der Handelsstrategien zu erhöhen, können ihre Komponenten so konzipiert werden, dass sie gleichzeitig laufen. Strategiekomponenten können auch auf mehreren Servern bereitgestellt werden, die mit verschiedenen Ausführungsorten zusammengeführt werden können. Java Programmers Handbuch