Backtest Forex Daten Übertreffen

Backtesting in Excel vs MQL4 Joined Jul 2011 Status: Mitglied 4 Beiträge Does jemand tun Backtesting in Excel, oder wissen Mitglieder, die ich möchte Methodik und Modelle mit jedem, der Excel verwendet zu diskutieren. Hat jeder einfache (oder komplexe) Modelle, die er für grundlegende Indikatoren oder Systeme bereit wäre, zu teilen? Sollte ich etwas Zeit zum Lernen MQL4 widmen Ich habe eine Menge Erfahrung Modellierung in Excel, aber ich habe keine Erfahrung mit Computer-Programmierung. Ich bin zögern, Zeit lernen, MQL4 lernen, wie ich von nichts beginnen, aber vielleicht wäre dies einfacher sein. Gibt es andere Nicht-Programmierer da draußen, die sich in MQL4 beherrscht haben? Registriert seit: Oct 2007 Status: Mitglied 92 Beiträge Excel ist ein mächtiges Werkzeug. Während es entworfen ist, um als eine verteilte Platte zu arbeiten und zu modellieren, usw., haben Leute es benutzt, um alle Arten erstaunliche Sachen zu tun, einschließlich AI, Datenbanken, usw., obwohl dort spezielle Werkzeuge entwarf, spezifisch für jene Aufgaben. MQL4 ist eine ziemlich grobe Sprache, aber es ist speziell für den Handel konzipiert und so hat es viele Dinge spezifisch für diese Aufgabe. Während theres eine anhaltende Debatte über die Wirksamkeit der Strategie-Tester als Back-Test-Tool, Im sicher, dass Sie wieder zehn Mal schneller mit MQL4, auch wenn Sie die Sprache von Grund auf lernen müssen. Sie sind wahrscheinlich bereits vertraut mit einer Menge der grundlegenden Programmierung Konzepte wie Schleifen und bedingte Anweisungen. Für die Excel-Route, möchten Sie vielleicht für Werkzeuge, die bereits vorhanden sind, zu suchen, werden überrascht sein, wenn jemand nicht schon getan hat. Wenn Sie nicht finden können, etwas fertig, müssen Sie zunächst einen Handelssimulator, behandeln die Berichterstattung, die Verarbeitung Ihrer historischen Daten, und haben dann eine vernünftige Benutzeroberfläche. All dies kommt kostenlos mit MT4. Mitglied seit: Oct 2007 Status: Mitglied 887 Beiträge Alles, was mit Berechnungen, die ich in Excel, habe seit Jahren getan. Allerdings bin ich nicht sicher, youd alles aus meinen Modellen als theyre spezifisch, was Im tun. Excel ist viel flexibler und transparenter, so dass Sie die Daten richtig abfragen und überprüfen können. Für die Nicht-Programmierer seine goldenen. Nur als Beispiel, wie lange würde es Sie klopfen eine EA, dass die durchschnittliche Volatilität einer bestimmten Stunde für die letzten 14 Tage zeigt. Im nicht sagen, seine unmöglich - ich habe keine Ahnung -, sondern in Excel, ein Pivot-Tisch und 5 Minuten später und du bist fertig. Wo Excel unten fällt, ist im Phasenhandel - es spielt nicht schönes Einhaken in andere Handelsplattformen (FXCM IBCurrenex) aber für backtesting, das nicht ausmacht. Registriert seit Oder es etwa 216 Beiträge Als ich begann meine eigene Analyse begann ich mit Excel, da ich keine Programmierkenntnisse und fand VBA leichter zu lernen als MQL4. Jetzt verwende ich eine Kombination von beidem. In meiner begrenzten Erfahrung, MQL4 ist schneller bei der Durchführung von Berechnungen als Excel, insbesondere wenn Ihr Excel-Blatt nutzt viele benutzerdefinierte Funktionen. Eines meiner laufenden Projekte ist die Erstellung einer Kalkulationstabelle zur Analyse von 70 verschiedenen Instrumenten auf wöchentlichen und täglichen Zeitrahmen. Zuerst dachte ich, dass ich MQL4 verwenden würde, um CSV-Dateien von OHLC info für jedes Instrument und Zeitrahmen zu schreiben, dann knirschen Sie die Zahlen in Excel. Nach unten - ein paar Minuten, um neu zu berechnen Also, jetzt führe ich alle Berechnungen in MT4 und dann schreiben Sie nur zwei Dateien. Excel ist dann die Benutzeroberfläche und es gibt keine Wartezeit auf Berechnungen. Ich nehme an, was ich an bekomme, ist, dass, wenn Sie beide verwenden können, dann geben Sie sich die Fähigkeit zu verwenden, was am besten für die Aufgabe geeignet ist, die Sie selbst gesetzt haben. Nur meine 2 Pence. Registriert seit: May 2006 Status: Nur ein Benutzername. Ich habe versucht, diese Methoden im Laufe der Jahre: MT4 Strategie Tester Custom Python-Programme OpenOffice Calc (Excel-kompatibel) Jeder EA hat seine eigenen Eigenschaften, aber im Allgemeinen Ive hatte die besten Ergebnisse mit MT4 IndicatorsScripts. Wenn Sie einen Indikator erstellen können, der die Aktionen eines gegebenen EA dupliziert, ist es möglich, diesen Indikator zu einem Analysewerkzeug zu machen. Alle EAs eignen sich nicht für diesen Ansatz, aber wenn Sie eine haben, die tut, wird es liefern nahezu sofortigen Ergebnisse (nicht genau auf die Pip, aber nahe genug) und speichern mit cssv-Dateien oder andere komplexere Schnittstellen Techniken basteln. IMHO, lassen Sie die Natur der EA Sie testen diktieren die beste Methode der Prüfung. Alten Benjamin war rightInstitutional-Klasse Datenmanagement Backtesting-Strategie-Implementierung Lösung: - Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Körbe und benutzerdefinierte synthetische Instrumente werden unterstützt - mehrere Low-Latency-Daten-Feeds unterstützt (Verarbeitungsgeschwindigkeiten in Millionen von Nachrichten pro Sekunde auf Terabyte von Daten) - C und basierte Strategie Backtesting und Optimierung - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading-Signale in FIX-Aufträge umgewandelt QuantFACTORY - Datenmanagement-Lösung zur Risikomanagement-Backtesting-Strategie - QuantDEVELOPER - Framework und IDE für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting und Optimierung Als ein Visual Studio-Plug-In - QuantDATACENTER - ermöglicht die Verwaltung eines historischen Data-Warehouse und die Erfassung von Echtzeit - oder Ultra-Low-Latency-Marktdaten von Anbietern und Börsen - QuantENGINE - ermöglicht die Bereitstellung und Durchführung vorkompilierter Strategien - Multi-Asset, mehrperiodisch Datenübertragungsraten, Datenübertragungsraten, Datenübertragungsraten, Datenübertragungsraten, Datenübertragungsraten, Datenübertragungsraten, Datenübertragungsraten, Datenaustausch, QuantTrader - Produktionsumfeld - QuantBase - zentrales Datenmanagement - QuantRouter - Daten - und Auftragsrouting Institutionelle Datenverwaltung Backtesting-Strategie Implementierungslösung: - Multi-Asset-Lösung, Unterstützung mehrerer Daten-Feeds, Datenbank unterstützt alle Arten von RDBMS, die eine JDBC - z. B Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Kunden können IDE verwenden, um ihre Strategie entweder in Java, Ruby oder Python zu skriptieren oder sie können ihre eigene Strategie verwenden IDE - Multiple Broker Ausführung unterstützt, Trading Signale in FIX - (Forex, Optionen, Futures, Aktien, ETFs, Rohstoffe, synthetische Instrumente und kundenspezifische Derivat-Spreads etc.), mehrere Daten-Feeds unterstützt - Framework für Trading-Strategien Entwicklung, Debugging, Backtesting (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedizierte Softwareplattform integriert mit Tradestations-Daten für Backtesting und Auto-Trading: - tägliche Intraday-Daten (US-Aktien für 43 Jahre, Futures für 61 Jahre) - praktisch für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), Unterstützung der EasyLanguage Programmiersprache - Unterstützung von US-Aktien ETFs, Futures, US-Indizes, deutsche Aktien, Deutsche Indizes, Forex-frei für Tradestations-Brokeragekunden - 249,95 monatlich für Nicht-Profis (Nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) - 299,95 monatlich für Profis (nur Tradestation-Software-Plattform, ohne Brokerage) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, (TFA), DTM, TCP, TCP, TCP, TCP, TCP, TCP, TCP / Txtfiles und mehr (Yahoo Finanzen. ) - einmalige Gebühr 279 für Standard Edition oder 339 für Professional Edition Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Portfolio-Backtesting und Handel, Multi-Asset, Intraday-Testing, Optimierung, Visualisierung etc. - Auto-Trading in Perl-Skriptsprache mit allen zugrunde liegenden Funktionen, die im nativen C geschrieben wurden, vorbereitet für Server-Co-Location - native FXCM - und Interactive Brokers-Unterstützung - kostenlose FXCM-Unterstützung, 100 pro Monat für IB-Plattform, kontaktieren Sie Salesseertrading für weitere Optionen Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien, Tests und Optimierung auf Portfolioebene - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse), C-Scripting - unterstützte Softwareerweiterungen - Daten-Feeds-Handling, Strategieabwicklung usw. - 799 pro Lizenz, 150 Jahre Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - optimal für Backtesting von preisbasierten Signalen (techn Turtle Edition - Backtesting-Engine, Graphen, Berichte, EoD-Tests - Professional Edition - plus System-Editor, Walk-Forward-Analyse, Intraday-Strategien, Multithread-Tests etc. - Pro Plus Edition Turtle Edition 9999 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien , Portfolio-Testen und Optimierung, Charting, Visualisierung, kundenspezifische Berichte etc. - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen (technische Analyse) - direkter Link zu Interactive Brokern, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM ua - Daten aus Textdateien, Google Finance, Yahoo Finanzen, IQFeed und andere - Grundfunktionalität (EoD-Funktionalität) - kostenlos - erweiterte Funktionalität - Leasing aus 50 Monaten oder 995 Lizenzen Lizenz Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: ), Unterstützung von täglichen Strategien, Portfolio-Testen und Optimierung, Charting, Visualisierung, benutzerdefinierte Berichterstattung - unterstützt C und Visual Basic - direkte Verbindung zu interaktiven Brokern, IQFeed, txtfiles und vieles mehr (Yahoo Finance. ) - Dauerlizenz - 499 - Leasing 50 pro Monat Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen Strategien, Portfolio-Test und - Optimierung, Charting, Visualisierung, Custom-Reporting - technische und auch fundamentale Signale, 245 für Fortgeschrittene - 595 für die Premium-Version (Unterstützung von mehreren Datenanbietern und Brokern) Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von täglichen Strategien, Tests auf Portfolioebene und Optimierung - am besten für Backtesting von preisbasierten Signalen ( Technische Analysen) - Eingebaute Daten für Aktien, Futures und Forex (täglich US-Aktien ab 1990, tägliche Futures 31 Jahre, Forex ab 1983 etc.) - Preiskalkulation von 45 Monaten auf 295 Monate (Preise abhängig von der Datenverfügbarkeit) Dedizierte Softwareplattform Für Backtesting und Auto-Trading: - nutzt die MQL4-Sprache, die hauptsächlich für den Handel mit Forex-Markt verwendet wird - unterstützt mehrere Forex-Broker und Daten-Feeds - unterstützt die Verwaltung mehrerer Accounts Dedizierte Softwareplattform für Backtesting und Auto-Trading: - Unterstützung von Dayintraday-Strategien Unterstützung für die Programmiersprache EasyLanguage - Unterstützung mehrerer Datenfeeds (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte Unterstützung für mehrere Broker (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 pro Jahr - Multicharts-Lebensdauer 1.497 - Multicharts Pro 9.900 (Bloomberg Thomson Reuters Datenförderung etc.) Webbasiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stockpicking-Strategien: - US-Aktien ETFs (täglich) - punktuelle Grunddaten seit 1999 - Langzeitstrategien, Preisefundamentals angetriebene Signale - Designer - 139 Monate - Manager - 199 Monate - Komplette Funktionalität Portfolio Analytics mit hochfrequenten Marktdaten: - Dieses Produkt ist für den Einsatz von niedrigen, mittleren und hochfrequenten Händlern geeignet. Alle Berechnungen werden unter Verwendung von hochfrequenten Marktdaten durchgeführt, was niedrigen und hochfrequenten Händlern zugute kommt. - Intraday Backtesting, Portfolio-Risikomanagement, Prognose und Optimierung zu jedem Preis Sekunde, Minuten, Stunden, Ende des Tages. Modelleingänge vollständig steuerbar. - 8k Markt Tick Datenquellen seit 2012 (Aktien, Indizes ETFs gehandelt NASDAQ). Kunden können auch eigene Marktdaten (z. B. chinesische Aktien) hochladen. - 40 Portfolio-Metriken (VaR, ETL, Alpha, Beta, Sharpe-Verhältnis, Omega-Verhältnis usw.) - unterstützt R, Matlab, Java Python - 10 Portfolio-Optimierungen Webbasiertes Backtesting-Tool: - US - Daten von QuantQuote - Forex-Daten von FXCM - Unterstützung von Trader Interactive Brokers für Live Trading Webbasiertes Backtesting-Tool: - US-Aktien und ETFs-Preise (dailyintraday) seit 2002 - Grunddaten von Morningstar (über 600 Metriken) - Unterstützung von Interactive Brokern für Live-Trading Webbasierte Backtesting-Tools: - einfach zu bedienen, Asset-Allocation-Strategien, Daten seit 1992 - Zeitreihen-Impuls und gleitende Durchschnittsstrategien auf ETFs - Einfache Impuls - und Simple Value-Strategien für die Aktienauswahl Webbasiertes Backtesting-Tool: - bis zu 25 Jahre Daten für 49 Quantisierungs - und SP500-Bestände - Toolbox in Python und Matlab - Quantiacs beherbergt algorithmische Handelswettbewerbe mit Investitionen von 500.000 bis 1 Million Backtest Broker bietet leistungsfähige, einfache webbasierte Backtesting-Software: - Backtest in zwei Klicks - Durchsuchen der Strategiebibliothek oder Erstellen und Optimieren Ihre Strategie - Paper Trading, automatisierte Trading - und Echtzeit-E-Mails - 1 pro Backtest und weniger WebCloud basiertes Backtesting-Tool: - FX (ForexCurrency) Daten auf großen Paaren, zurück zu 2007 - SecondMinuteHourlyDaily Bars - Live-Handel kompatibel mit jedem Broker Verwendet Metatrader 4 als Backend-Tool für Back-End-Web-basierte Backtesting-Tools, um die Auswahl von Aktienfaktoren und Asset Allocation-Strategien zu testen: - Mehrere Eigenkapitalfaktoren mit bewährtem Alpha über Marktkapitalisierungen, mehrfache Investmentuniversen, Risikomanagementfilter - Asset Allocation Strategien Backtests und Asset Allocation Und Faktor-Kommissionierung in einem Portfolio - kostenlos auf SP 100 Universum - 50 Monate oder 480 Jahre - breitere US-Investment-Universen, UK EU-Aktien, Asset Allocation Strategien Web-basierte Backtesting Screening-Tool: - über 10 000 US-Aktien, Daten bis zu 20 Jahren Geschichte - grundlegende technische Kriterien - kostenlos - eingeschränkte Funktionalität (1 Jahr Daten, keine gespeicherten Backtests etc.) - 50 pro Monat - volle Funktionalität Kostenlose Softwareumgebung für statistische Berechnungen und Grafiken, viele Quants bevorzugen es für seine außergewöhnliche offene Architektur und Flexibilität: - effiziente Datenverarbeitung und - speicherung, grafische Anlagen zur Datenanalyse, problemlos über Pakete erweitert - empfohlene Erweiterungen - Quantstrat, Quantitative, Quantitative, PerformanceAnalytics, TTR, Portfolio, PortfolioSim, Backtest etc. MATLAB - Hochsprachen und interaktive Anwendungen Umfeld für statistische Berechnungen und Grafiken: - Parallel - und GPU-Computing, Backtesting und Optimierung, umfangreiche Integrationsmöglichkeiten etc. - Preis auf Anfrage hier BacktestingXL Pro ist ein Add-In zum Aufbau und Test Ihrer Handelsstrategien in Microsoft Excel 2010 und 2013: - Benutzer können VBA verwenden, um Strategien für BacktestingXL Pro zu bauen, VBA-Wissen ist optional, Benutzer können Handelsregeln auf einer Tabelle unter Verwendung von standardmäßig vorgefertigten Backtesting-Codes konstruieren - unterstützt Pyramiding, Shortlong-Positionslimitierung, Provisionsberechnung, Equity-Tracking, Out-of - Back-Testing-Software - Open-Source-Programmiersprache, offene Architektur, flexibel, leicht erweiterbar über Pakete: - empfohlene Erweiterungen - Pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave ist einfach zu bedienendes webbasiertes Backtesting-Tool für Faktorinvestitionen: - erlaubt dem Anwender, mehrere ETFoptionsfuturesequity-Faktoren mit bewährtem alpha über Markt-Cap-Benchmarks zu mischen - kostenlos - ETFStock Screener mit 5 Faktoren - 149mo - freie Optionsoptionen Screening, Futures-Strategien, Vix-Strategien Web-basierte Backtesting-Tool: - einfach zu bedienen, Einstieg web-basierte Backtesting-Tool, um relative Stärke und gleitende durchschnittliche Strategien auf ETFs zu testen - verschiedene Arten von Strategien für kostenlose, komplette Backtesting-Funktionalität 34,99 monatlich Kostenloses Web-basiertes Backtesting-Tool zum Testen von Stock-Picking-Strategien: - US-Aktien, Daten von ValueLine ab 1986-2014 - Preis - und Fundamentaldaten, 1700 Aktien, monatlicher Granularitäts-Test